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国鑫金服:如何更好使用MACD指标做波段

摘要:众所周知,MACD指标是著名的趋势类交易指标。因其具有很强操作性,且简单易学,所以,此指标被市场众多用户使用。可以说,正是因为MACD指标的种种好处,使得现在市面上 ...

   众所周知,MACD指标是著名的趋势类交易指标。因其具有很强操作性,且简单易学,所以,此指标被市场众多用户使用。可以说,正是因为MACD指标的种种好处,使得现在市面上介绍MACD使用的相关书籍可谓五花八门。

    虽然,MACD指标简单易学,但是,真正使用好此指标在投资交易中稳定获利也并非易事。本文笔者将主要讲解MACD指标在实际操作中的两种高胜算形态交易机会,而对于MACD指标的介绍和基本使用方法则只做简略介绍。

    我相信如果用户能学会并熟练掌握本文介绍的MACD具体操作方法,应该可以在以后的投资交易中更好的使用MACD指标来操作波段行情。早日实现稳定盈利。

    一、MACD指标简介 

   
 图一:MACD指标构成图

 

    MACD中文全称为指数平滑异同平均线,它主要包括5部分:0轴、快速线DIF、慢速线DEA、红色能量柱、绿色能量柱。

    MACD指标的通常使用方法如下:1、MACD金叉,快速线DIF由下向上突破慢速线DEA,为买入信号;2、MACD死叉,快速线DIF由上向下突破慢速线DEA,为卖出信号。

    本文对MACD指标只做简略介绍,因市面上与MACD相关书籍确实不胜枚举。但是,有一点,那就是市面上对MACD使用方法的介绍多数在使用理念上是有问题的。下文我会先从理念上进行详细讲解。

    二、理查德•丹尼斯和海龟学员们的溃败

    理查德•丹尼斯曾经可谓风光无限,他过去被称为华尔街的投机之王。理查德•丹尼斯和他的好朋友埃克哈特曾经打赌交易员是天生的还是可以后天培养的,开始他们招募了一批新人进行培训,然后,培训中会传授一套交易方法。最后,学员们按照这套交易方法的买卖规则进行操作。理查德•丹尼斯把这次的培训计划命名为海龟培训计划,而这批接受培训的新人被称为海龟交易员。当然了,这里面被传授的交易方法就自然被称为海龟交易法则。

    事实上,在20世纪70年代理查德•丹尼斯和他们的海龟交易员们大获成功。那时海龟交易员们严格按照那套海龟交易法则进行买卖操作,只要这套交易系统发出做多信号,就去做多;发出做空信号,就去做空,从来不人为的对交易信号进行判断。就是这样一套非判断式交易方法,在70年代令海龟交易员们为理查德•丹尼斯实现年复利高达80%以上。不禁令人大跌眼镜。

    那么,我们不仅要问海龟交易法则是一套怎样神奇的交易方法呢?现在我们从网上能很容易的找到这套交易方法的相关资料。如下:

    系统一:以20日突破为基础的偏短线系统

    只要价格向上突破前20天的最高价,就入场做多;只要价格向下突破前20天的最低价,就入场做空。

    系统二:以50日突破为基础的较简单的长线系统

    只要价格向上突破前50天的最高价,就入场做多;只要价格向下突破前50天的最低价,就入场做空。

    就是这样一套非判断式趋势交易方法,令理查德•丹尼斯和他的海龟学员们在投资市场所向披靡。但是,好景不长,进入20世纪80年代市场发生了变化,市场趋势行情机会越来越少,行情出现假突破的概率却越来越高。这时理查德•丹尼斯和他的海龟交易员们还没有及时认识到变化的发生,而是,还继续着交易系统原有的信号进行买卖操作,而不去对不好的操作机会进行人为判断排除。最终,理查德•丹尼斯还有他的海龟交易员们在1987年那场大股灾中未能幸免,资产净值出现了腰斩大幅缩水。

    从理查德•丹尼斯和他的海龟交易员们的溃败案例中,我们看到了,当市场发生变化时,理查德•丹尼斯没有能及时的在交易理念上做出调整变化。作为交易者的交易理念要随着市场的变化而变化来适应这个市场才行,只有在和市场行情节奏最匹配的交易理念指引下搭建出的交易方法才能最终令用户稳定盈利。

    从理查德•丹尼斯和他的海龟交易员们的溃败案例中,我们同样看到尤其进入21世纪,随着互联网的普及市场行情节奏与以往相比发生了很大变化。市场噪音大幅增加,致使行情假突破越来越多,用户口中好操作的行情机会对应越来越少。这时市场行情里表现优异的非判断式交易方法就变得很拙劣(例如:海龟交易法)。而通过人为经验对不好的买卖机会进行判断排除,使得判断式交易方法更能适应现如今的市场行情节奏。

    通过以上案例让我们更加认识到判断式交易方法的重要性,而下面我们将重点介绍的2种MACD指标高胜算形态做波段的方法正是判断式交易方法。

    三、MACD指标2种高胜算波段交易方法

    MACD指标的通常使用方法就是,快速线DIF由下向上突破慢速线DEA,形成金叉为买入信号;快速线DIF由上向下突破慢速线DEA,死叉为卖出信号。这是非判断式交易信号的使用方法,但是,在实际交易操作中会发现所有金叉买入与死叉卖出的信号正确率并不是很高。下面我结合自己的实战经验给大家介绍下如何更好使用MACD指标操作波段行情的2种交易方法。

    1第一种MACD高胜算做多形态波段交易机会

    1)、0轴上方且靠近0轴的金叉买入机会(顺势金叉);

    当快速线DIF和慢速线DEA都位于0轴上方时,显示行情呈现多头排列。如果快速线DIF上穿慢速线DEA出现0轴上方的金叉且位于0轴稍上方附近,则说明上涨行情刚刚启动,是比较好的买入时机,这时介入风险回报比可观。


    图三:0轴上方且靠近0轴的金叉(顺势金叉)

    2)、0轴下方金叉且位置不低于前面一个金叉的买入机会(底背离金叉)。

    当快速线DIF和慢速线DEA都位于0轴下方时,显示行情呈现空头排列。但是,如果快速线DIF上穿慢速线DEA位于0轴下方金叉且位置不低于前一个金叉,则说明下跌行情动能不足,有底背离迹象。这时是比较好的买入时机,这时介入风险回报比可观。

    图四:0轴下方金叉且位置不低于前面一个金叉(底背离金叉)

    2第二种MACD高胜算做空形态波段交易机会

    1)、0轴下方且靠近0轴的死叉卖出机会(顺势死叉);

    当快速线DIF和慢速线DEA都位于0轴下方时,显示行情呈现空头排列。如果快速线DIF下穿慢速线DEA出现0轴下方的死叉且位于0轴稍下方附近,则说明下跌行情刚刚启动,是比较好的卖出时机,这时介入风险回报比可观。

    图五:0轴下方且靠近0轴的死叉(顺势死叉)

    2)、0轴上方死叉且位置不高于前面一个死叉的卖出机会(顶背离死叉)。

    当快速线DIF和慢速线DEA都位于0轴上方时,显示行情呈现多头排列。但是,如果快速线DIF下穿慢速线DEA位于0轴上方死叉且位置不高于前一个死叉,则说明上涨行情动能不足,有顶背离迹象。这时是比较好的卖出时机,这时介入风险回报比可观。

    四、总结

    尽管人性不会变,但是,市场参与方式和过去相比发生翻天覆地变化,所以,现在的市场行情节奏还是和过去有所不同。

    因现在的行情节奏假突破较多,需要我们在实战交易中不断优化改进指标的使用。基于此,判断式交易理念应运而生。本文介绍的2种MACD形态交易方法正是在MCDA指标发出的所有买卖信号里通过判断筛选后得出的高胜算机会。

    正所谓"一招鲜,吃遍天",若用户能熟练掌握并应用本文介绍的2种MACD高胜算形态的话,可以令其更好的捕捉到行情发展中风险回报比可观的波段交易机会。

    作者简介:

    郭永志(国鑫研究院高级研究员)

    郭永志,现任国鑫金服国鑫研究院高级研究员,资深分析师,从业至今近10年金融行业背景,实战派,趋势系统建模专家。海龟交易信徒,汲取华尔街投机之王查德•丹尼斯的海龟交易系统养分,独创郭永志Ⅰ号趋势跟踪交易系统。因操盘果敢稳健,在国鑫金服集团五周年之际举办的分析师竞技PK赛中摘得桂冠,被所熟知的投资者们称为“郭大侠”。 


    郭永志Ⅰ号趋势跟踪交易系统

    郭永志Ⅰ号趋势跟踪交易系统汲取了华尔街投机之王理查德•丹尼斯的海龟交易系统的精华,再加入独创的离场滤网和仓位计算公式,很好的做到了与现在市场节奏完美“共舞”,在如今的市场里完胜海龟交易系统。并一举接过华尔街投机之王理查德•丹尼斯的衣钵在中国将趋势交易系统继续传承并发扬光大。

    个人经历

    2009年,从事美国股票日内全职交易员工作,经历了2010年5月6日盘中的“闪电崩盘”。令自己在以后交易中盈利时也多了一份对市场的敬畏之心。

    2011年,在北京一家私募投资部门负责趋势交易策略建模与历史数据测试工作,协助投资经理开发设计投资交易策略池。

    2013年3月,成功预判了黄金下破1520美元/盎司关口,为一家实体金银制品企业及时挽回重大成本损失。

    2014年7月,白银下破20美元/盎司,一路趋势看空并做空。截止2015年9月份,白银持续下跌1年多,在白银跌至14美元/盎司一线时建议投资者马上获利平仓离场,并反手成功抄底。

    2015年7月份,国际原油持续暴跌行情,建议投资者顺势做空。6个月内,一位投资者赚了一辆宝马。

    2016年初,郭永志Ⅰ号趋势跟踪交易系统结束历史数据测试,宣布研发成功。

    2016年7月,在国鑫金服集团五周年之际举办的分析师竞技PK赛中摘得桂冠。本次比赛里,铜操作11连胜,共计总盈利6300多点。本次比赛盛况空前,被新浪、凤凰网、网易、搜狐等几十家媒体报道。

    2008年到2016年,铜(Cu)主力连续合约总收益率2444.30%,翻了24倍。棉花(CF)主力连续合约总收益率1072.20%,翻了10倍。黄金(AL)主力连续合约总收益率95.32%,翻了近1倍。

    理论研究

    《交易策略:如何用SAR指标做趋势波段》     http://www.91jin.com/gxyj/detail/i/33911.html

    《揭开RangeBreak区间突破交易系统的秘密》     http://www.91jin.com/gxyj/detail/i/17914.html

    《离场神器之百分比转向离场法》     https://www.91guoxin.com/news/analy/57225.html

    《周线加仓交易法的应用》     https://www.91guoxin.com/news/analy/48309.html

    《如何更好使用MACD指标做波段》     https://www.91guoxin.com/news/analy/59933.html

    《论“孙子兵法”在投资交易中的指导作用》     http://www.91jin.com/gxyj/detail/i/45062.html

    《如何提高对反弹或回调结束的判定技巧?》     http://www.91jin.com/gxyj/detail/i/38742.html 

    


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